Моделирование и анализ финансовых рынков методами нелинейной динамики



Реферат:Теоретические и практические результаты и их новизна: формальное определение "частично детерминированного временного ряда", отличающееся возможностью отражения в динамике стоимости финансовых активов, одновременное присутствие как случайной, так и детерминированной компоненты; гипотеза о степени роста корреляционной размерности частично детерминированного ряда в зависимости от степени детерминированности, позволяющая количественно определить в структуре ряда детерминированную и случайную компоненту; методика на основе гипотезы о росте корреляционной размерности ряда, позволяющая рекомендовать финансовые активы для инвестирования, а также классифицировать финансовые крахи на два основных типа и идентифицировать наличие финансового "пузыря"; регрессионные модели в рамках гипотезы когерентных рынков и модели Веге - Изинга, позволяющие определять изменчивость числа участников рынка в зависимости от состояния рынка и рассматриваемого временного интервала, а также проводить расчет степени согласованности инвесторов и параметра, отражающего воздействие на рынок внешних экономических факторов; методика работы на финансовых рынках, отличительной особенностью которой является учет предварительной идентификации текущего состояния рынка. Результаты работы внедрены в инвестиционных компаниях ООО "Воронежская инвестиционная палата" и ООО "Реплигон".
Автор: Филатов Данила Александрович
Тип диссертации:1
Дата защиты:May 29, 2007
Количество страниц:158
Руководители: Яновский Л.П.
Оппоненты: Буховец А.Г.
Ключевые слова: